Servicios

Disponemos de equipo y soluciones especializadas en riesgos financieros y no financieros, con el claro objetivo de ayudar a las entidades a adaptarse a los retos normativos, además de ofrecer soluciones integrales para la gestión de riesgos.

Riesgos Financieros:

• Riesgo de Crédito: Definición, revisión e implementación de modelos de riesgos prudenciales IRB y contables IFRS 9, modelos de admisión, medición y recuperación, aplicación de técnicas de Machine Learning.Colaboración con todas las líneas de defensa, con amplio foco en la 2ª y 3ª línea.

• Riesgos Mayoristas:
  • Mercado:
    Implementación y validación de los métodos de cálculo de capital por riesgo de mercado, ASA-FRTB (Delta, Vega y Curvatura, DRC o RRAO), IMA-FRTB (ES, Factores no Modelables, P&L Attribution, DRC, etc). Diseño de métricas de riesgos e implementación de herramientas cuantitativas. Valoración y coberturas de derivados.

• • Contraparte:
    Modelos de capital por riesgo de contraparte (SA-CCR o IMM). Implementación y validación de los nuevos métodos de cálculo de capital por riesgo de contraparte, SA-CVA (cálculo de exposiciones, sensibilidades Delta y Vega, coberturas elegibles), BA-CVA (cálculo de exposiciones y proceso de cálculo). Implementación de metodologías de ajuste de derivados XVA. Modelos de capital por riesgo de contraparte (SA-CCR o IMM).

• Riesgos Estructurales:
  • Tipo de Interés (IRRBB/CSRBB): Implantación de herramientas ALM, Análisis y Medición (EVE, NII, Duration o Repricing). Desarrollo y validación de modelos comportamentales (Cuentas sin vencimiento, Prepagos, Cancelación anticipada, entre otros). Definición de metodologías CSRBB y reporting regulatorio.
  • Liquidez: Diseño e implantación del reporting regulatorio de liquidez, soporte y elaboración de estados regulatorios y análisis funcional de la normativa vigente (ALMM, LCR, NSFR, AE, Stress Test – CLM/JLT). Disponemos de una herramienta propietaria, GEMINIS, para el desarrollo automatizado del reporting regulatorio.

Riesgos No Financieros:

• Riesgo Operacional: Implantación del marco de Riesgo Operacional, diseño del modelo regulatorio del riesgo operacional por método estándar.
• Riesgo Reputacional: Definición de marcos de medición, gestión y control del riesgo reputacional, diseño de taxonomía y establecimiento de políticas y procedimientos.
• Riesgos ESG: Definición, medición y metodologías de riesgos físicos y de transición en carteras empresariales y carteras con garantías hipotecarias.
• Riesgo de fraude: Definición del marco y metodologías de detección del fraude.

Además de lo anterior:

• Reporting al regulador como FINREP y COREP, Pilar III Stress test/ ICAAP